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Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado


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Fecha
2014-08-17

Directores
Castro, Carlos

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.
Abstract
In this paper, the Generalized Hyperbolic Distribution is used in the portfolio selection with higher moments. Thereafter a comparative scheme is showed to determinate the advance with regard to Markowitz Portfolio Selection.
Palabras clave
Generalized Hyperbolic Distribution , Expectation , Robust Portfolio selection , Conditional Value at Risk , Worse Case Conditional Value at Risk , Asset Allocation , Risk Management , Markowitz , Multi-cicle
Keywords
Generalized Hyperbolic Distribution , Portfolio Selection , and Conditional Estimation Method , Conditional Value at Risk , Worse Case Conditional Value at Risk , Asset Allocation , Risk Management , Markowitz Portfolio Selection , Multi-cicle
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