dc.creatorAlayón, José Luis 
dc.date.accessioned2015-09-30T17:46:46Z
dc.date.available2015-09-30T17:46:46Z
dc.date.created2015-09
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938
dc.descriptionEn este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior.
dc.format.extent67 páginas
dc.format.mediumRecursos electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000092/012160.html
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subject.ddc330.122
dc.subject.lembEconomía::Teorías
dc.subject.lembModelos matemáticos
dc.subject.lembEconometría
dc.titleDistribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaDocumento de trabajo
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.format.tipoDocumentos
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia


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