dc.contributor.advisorCastro, Carlos 
dc.creatorFajardo Rodriguez, Sandra Milena 
dc.date.accessioned2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.available2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.created2017-07-24
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13700
dc.descriptionPair trading is a statistical trading strategy based on the concept of mean reverting; investors select two related assets and establish a relation between them buying the underpriced asset and selling the overpriced. When the market returns to the equilibrium the strategy create profit from the short and long position. The empirical application of this paper proposes the evaluation of three methodologies for the implementation of the pair trading strategy using the information of Colombian public debt bonds. Finding that after applying two methodologies of backtesting stochastic stochastic approach show the best perfomance.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectPairs trading
dc.subjectSpread process
dc.subjectCointegration
dc.subjectDistance method
dc.subjectFixed income
dc.subject.ddc330
dc.subject.lembRelaciones comerciales
dc.subject.lembComercio exterior
dc.subject.lembInflación y contabilidad
dc.subject.lembCointegración
dc.titleImplementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds
dc.typemasterThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.title.alternativeImplementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaTesis de maestría
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.


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