dc.contributor.advisorSerrano, Rafael 
dc.creatorPinto Torres, Eddie Sebastián 
dc.date.accessioned2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.available2018-02-16T17:55:08Z
dc.date.created2018-02-09
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14393
dc.descriptionEste texto expone una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer las probabilidades de supervivencia de los spreads observados, a través del modelo JPMorgan. Además, se derivan fórmulas cerradas para las tasas de riesgo promedio. Luego, se prueba el modelo con datos actuales y se estima la diferencia versus los resultados propuestos por el proveedor de información Bloomberg. Finalmente, se utilizan los resultados obtenidos para calcular el ajuste por riesgo de default unilateral de las partes en un contrato con un flujo de efectivo único.
dc.description.abstractEste texto expone una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer las probabilidades de supervivencia de los spreads observados, a través del modelo JPMorgan. Además, se derivan fórmulas cerradas para las tasas de riesgo promedio. Luego, se prueba el modelo con datos actuales y se estima la diferencia versus los resultados propuestos por el proveedor de información Bloomberg. Finalmente, se utilizan los resultados obtenidos para calcular el ajuste por riesgo de default unilateral de las partes en un contrato con un flujo de efectivo único.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectCVA
dc.subjectDefault
dc.subjectRiesgo
dc.subjectUCVA
dc.subject.ddc338.5
dc.subject.lembRiesgo (Economía)
dc.subject.lembInversiones
dc.titleValoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés
dc.typemasterThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.subject.keywordDefault
dc.subject.keywordUCVA
dc.subject.keywordCVA
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaTesis de maestría
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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