Ítem
Restringido

Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad


Archivos
Fecha
2018-02-09

Directores
Castro, Carlos

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

Buscar en:

Métricas alternativas

Resumen
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma.
Abstract
Palabras clave
Estructura de plazos de las tasas de interés , Volatilidad estocástica , Volatilidad realizada , Efectos asimétricos
Keywords
Buscar en:
Enlace a la fuente