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Seasonal adjustment and cointegration

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dc.creatorOtero Cardona, Jesús Gilberto
dc.creatorSmith, Jeremy
dc.creator.googleSmith, Jeremy
dc.date.accessioned2015-09-17T20:01:03Z
dc.date.available2015-09-17T20:01:03Z
dc.date.created2002
dc.date.issued2002
dc.descriptionEl documento examina el efecto de filtros de ajuste en el tamaño y poder de prueba de cointegración que usan los residuales como pruebas ADF y PP, mediante procedimientos MonteCarlo y una aplicación empírica. Nuestros resultados indican que el uso de filtros distorsiona el tamaño y reduce el poder de estas pruebas.spa
dc.description.abstractWe examine the effects of seasonal adjustment filters on the size and power of ADF and PP residual-based cointegration tests via a Monte Carlo and an empirical application. Our results indicate that the use of filters distorts the size and reduces the power of these tests.eng
dc.format.extent11 páginasspa
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.citationJesús Gilberto, O. C., & Smith, J. (2002). Seasonal adjustment and cointegration. Bogotá: Universidad del Rosario, Facultad de Economía.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_10813
dc.identifier.issn0124-4396
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10813
dc.language.isoeng
dc.publisherEditorial Universidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentUniversidad del Rosario. Facultad de Economíaspa
dc.relation.citationIssueNo. 32
dc.relation.citationTitleSerie documentos de trabajo. Economía
dc.relation.ispartofSerie documentos de trabajo. Economía, No. 32spa
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000091/003483.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.bibliographicCitationBarsky, Robert B & Miron, Jeffrey A, 1989. "The Seasonal Cycle and the Business Cycle," Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 97(3), pages 503-34, June.
dc.source.bibliographicCitationJohn Y. Campbell & Pierre Perron, 1991. "Pitfalls and Opportunities: What Macroeconomists Should Know About Unit Roots," NBER Technical Working Papers 0100, National Bureau of Economic Research, Inc.
dc.source.bibliographicCitationDickey, David A & Fuller, Wayne A, 1981. "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root," Econometrica, Econometric Society, vol. 49(4), pages 1057-72, June.
dc.source.bibliographicCitationGhysels, Eric, 1990. "Unit-Root Tests and the Statistical Pitfalls of Seasonal Adjustment: The Case of U.S. Postwar Real Gross National Product," Journal of Business & Economic Statistics, American Statistical Association, vol. 8(2), pages 145-52, April.
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectAjuste estacionalspa
dc.subjectFiltros linealesspa
dc.subjectCointegraciónspa
dc.subject.ddcProbabilidades & matemáticas aplicadas
dc.subject.keywordSeasonal adjustmenteng
dc.subject.keywordLinear filterseng
dc.subject.keywordCointegrationeng
dc.subject.lembFiltros (Matemáticas)spa
dc.subject.lembCointegración::Modelos Econométricosspa
dc.titleSeasonal adjustment and cointegrationspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
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