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Modelo Star Garch para los índices accionarios de Colombia y el efecto del día de la semana

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dc.contributor.advisor[Desconocido]
dc.creatorRivera Palacio, David Mauricio
dc.creator.degreeMagíster en Economía
dc.date.accessioned2014-05-22T15:07:14Z
dc.date.available2014-05-22T15:07:14Z
dc.date.created2007
dc.date.issued2007
dc.descriptionEn este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos de los tres principales ´ındices burs´atiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogot´a, el IBOMED de la Bolsa de Medell´ın, y el IGBC de Bolsa de Valores de Colombia. A trav´es de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados o reg´ımenes extremos, mientras en el primero los rendimientos de los ´ındices son, en t´erminos absolutos, bajos y los procesos son estacionarios, en el segundo se tienen grandes p´erdidas o ganancias, donde los efectos de los choques son permanentes. Aunque en cada uno de los reg´ımenes el efecto del d´ıa de la semana es diferente, los resultados indican que para los tres ´ındices existe un efecto del d´ıa de la semana en la media, y un efecto del d´ıa en la varianza para la Bolsa de Bogot´a y Bolsa de Valores de Colombia. Los resultados contradicen la hip´otesis de un mercado de acciones eficiente en informaciónspa
dc.description.embargo2019-09-10: Cambio masivo teniendo en cuenta las recomendaciones de OpenAIRE para cambiar el embargo de las tesis del plan de poblamientoinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2021-01-20spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_5557
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5557
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subject.classification330
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembEconomía--Colombiaspa
dc.subject.lembMercados::Colombiaspa
dc.subject.lembFinanzas internacionalesspa
dc.subject.lembInversiones::Colombiaspa
dc.titleModelo Star Garch para los índices accionarios de Colombia y el efecto del día de la semanaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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