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Implementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds

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dc.contributor.advisorCastro, Carlos
dc.creatorFajardo Rodriguez, Sandra Milena
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.available2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.created2017-07-24
dc.date.issued2017
dc.description.abstractPair trading is a statistical trading strategy based on the concept of mean reverting; investors select two related assets and establish a relation between them buying the underpriced asset and selling the overpriced. When the market returns to the equilibrium the strategy create profit from the short and long position. The empirical application of this paper proposes the evaluation of three methodologies for the implementation of the pair trading strategy using the information of Colombian public debt bonds. Finding that after applying two methodologies of backtesting stochastic stochastic approach show the best perfomance.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_13700
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13700
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectPairs tradingspa
dc.subjectSpread processspa
dc.subjectCointegrationspa
dc.subjectDistance methodspa
dc.subjectFixed incomespa
dc.subject.ddcEconomía
dc.subject.lembRelaciones comercialesspa
dc.subject.lembComercio exteriorspa
dc.subject.lembInflación y contabilidadspa
dc.subject.lembCointegraciónspa
dc.titleImplementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bondsspa
dc.title.alternativeImplementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bondseng
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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