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Exogeneidad y medidas de persistencia.

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dc.creatorCaporale, Guglielmo Maria
dc.creatorPittis, Nikitas
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:16Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:16Z
dc.date.created2010-05-21
dc.date.issued2010
dc.descriptionEl artículo argumenta que el hecho de que la evidencia empírica sobre persistencia sea confusa no es muy sorprendente, dado que la teoría económica está limitada al tener que especificar el modelo estadístico. Este punto se ilustra dos maneras: primero, resaltamos el hecho de que el concepto de persistencia depende del modelo, es una función del modelo adoptado a partir de la teoría económica. Segundo, se analice tema relacionado con la definición de un conjunto de parámetros de interés. En particular, consideramos un caso bivariado simple. Dada la exogeneidad débil de los regresores los parámetros del único vector de cointegración pueden ser estimados equivalente mente dentro de un sistema completo de ecuaciones o con un modelo uniecuacional. Por el contrario, si la persistencia está siendo medida, la exogeneidad débil de los regresores no se mantiene, ya que los parámetros de interés no puede ser escritos sólo como una función de aquellos del modelo condicional y el concepto de exogeneidad (ya no débil) del modelo se convierte en más relevante. Una vez más, la teoría económica puede ser vista como esencial en el ejercicio de especificación del modelo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1005
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15454
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1005/904
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosariospa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 5, Núm. 1 (2002): enero-junio; 1-10spa
dc.source2145-454Xspa
dc.source0123-5362spa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectPersistenciaspa
dc.subjectexogeneidad débilspa
dc.subjectfunción de autocorrelaciónspa
dc.subjectconjunto condicional de informaciónspa
dc.subjectmodelos dinámicosspa
dc.subjectcointegración.spa
dc.titleExogeneidad y medidas de persistencia.spa
dc.typearticleeng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.spaArtículospa
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