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Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico


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Fecha
2014-08-25

Directores
López Alfonso, Óscar Javier

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial.
Abstract
Palabras clave
Proceso telegráfico , Probabilidad de ruina , Riesgo , Markov-modulado
Keywords
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