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Acceso Abierto
Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
| dc.audience | Comunidad Rosarista | spa |
| dc.creator | Melo Velandia, Luis Fernando | |
| dc.creator | Becerra Camargo, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-01T00:00:00Z | |
| dc.date.available | 2009-05-08T14:01:22Z | |
| dc.date.created | 2006-01-01 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema. | spa |
| dc.format.extent | 12 pp | spa |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.tipo | Documento | spa |
| dc.identifier.isbn | 958-8225-70-1 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
| dc.relation.uri | https://editorial.urosario.edu.co/gpd-medidas-de-riesgo-caracteristicas-y-tecnicas-de-medicion-una-aplicacion-del-var-y-el-es-a-la-tasa-interbancaria-de-colombia-2513.html | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject.ddc | Producción | |
| dc.subject.lemb | Economía::Métodos de Simulación | spa |
| dc.subject.lemb | Modelos económicos | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Economía)::Métodos de Simulación | spa |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación | spa |
| dc.subject.lemb | Valor (Economía) | spa |
| dc.title | Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia | spa |
| dc.type | bookPart | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Parte de libro | spa |
