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Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009

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dc.contributor.advisorMelo, Luis F.
dc.creatorMesa, Diana Carolina
dc.creator.degreeMagíster en Economía
dc.date.accessioned2010-11-23T22:38:13Z
dc.date.available2010-11-23T22:38:13Z
dc.date.created2010-08-26
dc.date.issued2010
dc.descriptionEste trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de transmisión de información entre las volatilidades del diferencial de tasas de interés de Colombia y Estados Unidos tanto en el corto como en el largo plazo y la tasa de cambio usando tres diferentes tipos de modelos GARCH multivariados, encontrando que hay evidencia de spillovers de volatilidad de los diferenciales de tasas de interés hacia la tasa de cambio, que esta transmisión de información persiste en el tiempo y que los choques exógenos a estos mercados no tienen carácter asimétrico.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_2103
dc.identifier.otherTMEC 0003 2010
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2103
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectGARCH MULTIVARIADOSspa
dc.subjectVOLATILIDADspa
dc.subject.keywordMULTIVARIATE GARCHeng
dc.subject.keywordVOLATILITYeng
dc.subject.lembCambio exteriorspa
dc.subject.lembExternalidades (Economía)spa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembModelos económicosspa
dc.subject.lembTasas de interés::Colombiaspa
dc.subject.lembTasas de interésspa
dc.subject.lembVolatilidad::Colombiaspa
dc.titleSpillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009spa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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