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Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico

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dc.contributor.advisorLópez Alfonso, Óscar Javier
dc.creatorContreras Pérez, Laura
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2014-09-18T14:40:15Z
dc.date.available2014-09-18T14:40:15Z
dc.date.created2014-08-25
dc.date.issued2014
dc.descriptionEn esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_8911
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8911
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombiaspa
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
dc.source.bibliographicCitationLópez O. (2014). Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps. Doctoral Thesis. Universidad del Rosario.
dc.source.bibliographicCitationLu Y. and Li S. (2005). On the probability of ruin in a Markov-modulated risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 37, 522-532.
dc.source.bibliographicCitationReinhard, J.M. (1984). On a class of semi-Markov risk models obtained as classical risk models in a Markovian enviroment, ASTIN Bulletin 14, 23-43.
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectProceso telegráficospa
dc.subjectProbabilidad de ruinaspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectMarkov-moduladospa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembDesarrollo económicospa
dc.subject.lembQuiebraspa
dc.subject.lembFinanzasspa
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.titleProbabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráficospa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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