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Mercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica: un mecanismo para lograr la participación plena de los bancos deficitarios cuando existen altos niveles y dispersión del riesgo de contraparte

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dc.contributor.advisorBardey, David
dc.contributor.advisorVargas Martinez, Mónica
dc.creatorGonzález Sabogal, Camilo
dc.creator.degreeMagíster en Economía
dc.date.accessioned2013-02-08T13:59:10Z
dc.date.available2013-02-08T13:59:10Z
dc.date.created2013-01-16
dc.date.issued2013
dc.descriptionEn este trabajo se proponen dos tipos de contratos para los préstamos interbancarios con el fin de que los bancos suavicen sus choques de liquidez a través del mercado interbancario. En particular, se estudia la situación en la que los bancos con faltantes de liquidez que tienen bajo riesgo de crédito abandonan el mercado debido a que la tasa de interés es alta en relación a su fuente alterna de financiamiento. La asimetría en la información acerca del riesgo de crédito impide que los bancos con excedentes de liquidez ajusten la tasa de interés considerando el riesgo de su contraparte. Dado lo anterior, se diseñan dos contratos para los créditos interbancarios que se diferencian en las tasas de interés cobradas. Así, siempre que un banco constituya un depósito podrá obtener liquidez a bajas tasas de interés; en la situación contraria la tasa será más elevada.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_4197
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4197
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectMercado interbancario no colateralizadospa
dc.subjectriesgo de créditospa
dc.subjectchoques de liquidezspa
dc.subject.lembCréditos bancariosspa
dc.subject.lembLiquidez bancariaspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembSistema bancariospa
dc.subject.lembTasas de interésspa
dc.titleMercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica: un mecanismo para lograr la participación plena de los bancos deficitarios cuando existen altos niveles y dispersión del riesgo de contrapartespa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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