Maestría en Finanzas Cuantitativas
URI permanente para esta colección
Examinar
Examinando Maestría en Finanzas Cuantitativas por Director "Gómez González, Jose Eduardo"
Mostrando1 - 2 de 2
Resultados por página
Opciones de clasificación
- ÍtemAcceso AbiertoRiesgo soberano y sus determinantes(2019-08-01) Prieto Robayo, Maria Catalina; Gómez González, Jose EduardoEn este documento académico se implementa un modelo probabilístico Probit ordenado y un modelo Probit de respuesta binaria, con el fin de validar si variables como la deuda (% PIB), los Préstamos netos (% PIB), la inversión de capital (% PIB), el crecimiento económico, la cuenta corriente (% PIB), la apertura Económica y PIB per cápita basado en la paridad de poder adquisitivo, son determinantes del riesgo soberano. Este trabajo contiene dos tipos de muestra la primera es un conjunto de datos anuales entre 1990 y 2015 de 20 países y la segunda está compuesta por datos anuales entre 1997 y 2015 de 37 países con diferentes entornos económicos.
- ÍtemAcceso AbiertoTransmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicos(2019-06-17) Buitrago Cortés, Ángela; Gómez González, Jose EduardoEn un mercado de capitales robusto, se puede identificar que la interconexión de diversos activos influye de manera importante en el desempeño de estos. Utilizando la descomposición generalizada de la varianza de un modelo VAR, es posible medir niveles de contagio o conectividad en la volatilidad de los mercados a través de las correlaciones entre un activo y otro para cuantificar los choques direccionales, y así evidenciar patrones de comportamiento regionales, sectoriales y globales. Los resultados evidencian una fuerte dependencia hacia economías desarrolladas tanto en los clústers regionales como en el contexto general del sistema, mientras que los bienes básicos, en particular el petróleo, se muestran como receptores netos de volatilidad.