Maestría en Finanzas Cuantitativas
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Examinando Maestría en Finanzas Cuantitativas por Autor "Acuña Trujillo, Pierre Ricardo"
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- ÍtemAcceso AbiertoForecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data(2018-02-18) Acuña Trujillo, Pierre Ricardo; Rodriguez Revilla, Cristhian Andres; Castro, CarlosEsta tesis pretende pronosticar la estructura de términos de la tasa de interés para Colombia, tomando el procedimiento de dos pasos implementado por (Diebold & Li (2006)); sin embargo, propone alternativas para el enfoque del factor dinámico en la segunda etapa, dependiendo de la estructura presentada por los datos, se agrega un análisis de estacionariedad y cointegración para corregir cualquier especificación erronea, además, para tener más control en los choques externos al modelo, se incorporan algunas variables macroeconómicas relacionadas con la estructura de términos como (Ang y Piazzesi (2003 ), Ang et al. (2006)).