Maestría en Finanzas Cuantitativas
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Examinando Maestría en Finanzas Cuantitativas por Autor "Buitrago Cortés, Ángela"
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- ÍtemAcceso AbiertoTransmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicos(2019-06-17) Buitrago Cortés, Ángela; Gómez González, Jose EduardoEn un mercado de capitales robusto, se puede identificar que la interconexión de diversos activos influye de manera importante en el desempeño de estos. Utilizando la descomposición generalizada de la varianza de un modelo VAR, es posible medir niveles de contagio o conectividad en la volatilidad de los mercados a través de las correlaciones entre un activo y otro para cuantificar los choques direccionales, y así evidenciar patrones de comportamiento regionales, sectoriales y globales. Los resultados evidencian una fuerte dependencia hacia economías desarrolladas tanto en los clústers regionales como en el contexto general del sistema, mientras que los bienes básicos, en particular el petróleo, se muestran como receptores netos de volatilidad.