(2017-07-24) Cristancho Castellanos, Rodrigo; Serrano Perdomo, Rafael Antonio
El objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica
de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis
de riesgo para contratos de seguros de vida en Colombia. A partir de lo anterior, se quiere
proponer un modelo afín multifactorial de mortalidad para aplicaciones de riesgo de longevidad,
bajo el marco de un modelo libre de arbitraje y con una expresión cerrada de la curva de
supervivencia. Dentro del alcance del proyecto se usará una representación de estado espacio
para la estimación de los parámetros del modelo usando un filtro de Kalman. Los datos de
mortalidad que se usaran para la aplicación del modelo de 2 y 3 factores serán de Colombia.
