Maestría en Finanzas Cuantitativas
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Examinando Maestría en Finanzas Cuantitativas por Materia "Análisis financiero - Modelos matemáticos"
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- ÍtemAcceso AbiertoA neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model(2019-12-04) Guerrero Torres, Sandra Patricia; Ramírez Jaime, Hugo EduardoEn esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acelerar los métodos numéricos y mostrar la capacidad de la red neuronal artificial para "aprender" el modelo del conjunto de datos.