Browsing by Author "Gómez Portilla, Karoll"
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Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto ...
Artículo. 2010
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Reciprocal Lending Relationships Between Financial Conglomerates: Evidence from the Mexican Repo Market
This paper examines the reciprocal lending between Financial Conglomerates in the repo market to better understand both what motivates powerful firms to engage in this type of contemporaneous crossfunding relationships, ... Documento de trabajo. 2020
