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    • A segmented and observable Yield Curve 

      Castro-Iragorri, Carlos; Peña, Juan Felipe; Rodriguez, Cristhian
      Siguiendo a Almeida et al. (2018) implementamos un modelo segmentado de Nelson-Siegel de tres factores para la estructura a plazos, utilizando precios diarios de los TES en pesos y la tasa interbancaria de referencia para ...
       Documento de trabajo. 2019

       

      Reconocimientos: