Ítem
Acceso Abierto

Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado


Fecha
2015-09

Directores

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

Buscar en:

Métricas alternativas

Resumen
En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior.
Abstract
Palabras clave
Keywords
Buscar en: