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dc.creatorMelo Velandia, Luis Fernando 
dc.creatorBecerra Camargo, Oscar 
dc.date.accessioned2010-01-01T00:00:00Z
dc.date.available2009-05-08T14:01:22Z
dc.date.created2006-01-01
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn958-8225-70-1
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060
dc.descriptionEste texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como son los modelos ARIMA, GARCH y modelos basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias de la tasa interbancaria de Colombia para el período comprendido entre 1995 y 2004. Los conceptos utilizados en este texto suponen que el lector esté familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Se trata, por tanto, de un texto escrito para estudiantes de economía y finanzas de últimos cursos de pregrado, maestría y para profesionales interesados en el tema.
dc.format.extent12 pp
dc.format.mediumRecurso electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.urihttps://editorial.urosario.edu.co/gpd-medidas-de-riesgo-caracteristicas-y-tecnicas-de-medicion-una-aplicacion-del-var-y-el-es-a-la-tasa-interbancaria-de-colombia-2513.html
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.ddcProducción 
dc.subject.lembEconomía::Métodos de Simulación
dc.subject.lembModelos económicos
dc.subject.lembRiesgo (Economía)::Métodos de Simulación
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)::Métodos de Simulación
dc.subject.lembValor (Economía)
dc.titleMedidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
dc.typebookPart
dc.audienceComunidad Rosarista
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaParte de libro
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.format.tipoDocumento
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR


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