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Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden

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Date
2014
Author
Serrano, RafaelAutoridad Universidad de Rosario
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URI
https://ideas.repec.org/p/col/000092/012231.html...

Summary

El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´ otonos, y su cone- ´ xion con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parab ´ olicas ´ y el´ıpticas semilineales de segundo orden.

Keyword

backward stochastic differential equation ; viscosity solution ; semilinear partial differential equation ;

Source link

https://ideas.repec.org/p/col/000092/012231.html...

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