Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano

Cristancho Castellanos, Rodrigo

dc.contributor.advisor	Serrano, Rafael
dc.creator	Cristancho Castellanos, Rodrigo
dc.date.accessioned	2017-08-19T08:18:18Z
dc.date.available	2017-08-19T08:18:18Z
dc.date.created	2017-07-24
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13701
dc.description	El objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis de riesgo para contratos de seguros de vida en Colombia. A partir de lo anterior, se quiere proponer un modelo afín multifactorial de mortalidad para aplicaciones de riesgo de longevidad, bajo el marco de un modelo libre de arbitraje y con una expresión cerrada de la curva de supervivencia. Dentro del alcance del proyecto se usará una representación de estado espacio para la estimación de los parámetros del modelo usando un filtro de Kalman. Los datos de mortalidad que se usaran para la aplicación del modelo de 2 y 3 factores serán de Colombia.
dc.description.abstract	The purpose of this Thesis, is to study affine dynamic models that capture the price andmortality dynamics, it would allow to introduce the longevity risk into the risk analysisand valuation for life contracts in Colombia. Taking that into account, it is shown a risk-freemulti-factorial affine mortality model for longevity risk applications with a close expressionof the survival probability curve. Within the scope of this document we will use a statespace representation to estimate the model parameters using a Kalman Filter. Colombianmortality data is used to asses 2- and 3- factor implementation.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/
dc.source	reponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.source	instname:Universidad del Rosario
dc.subject	Modelo de Mortalidad
dc.subject	Riesgo de longevidad
dc.subject	Multi-factor
dc.subject	Libre de Arbitraje
dc.subject	Afín
dc.subject	Consistente
dc.subject	Filtro de Kalman
dc.subject.ddc	Administración general
dc.subject.lemb	Finanzas
dc.subject.lemb	Administración financiera
dc.subject.lemb	Administración de riesgos
dc.subject.lemb	Compañías de seguros
dc.title	Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano
dc.type	masterThesis
dc.publisher	Universidad del Rosario
dc.creator.degree	Magíster en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.program	Maestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.department	Facultad de Economía
dc.subject.keyword	Multi-factor
dc.subject.keyword	Mortality Model
dc.subject.keyword	Longevity Risk
dc.subject.keyword	Affine
dc.subject.keyword	Arbitrage Free
dc.subject.keyword	Consistent
dc.subject.keyword	Kalman Filter
dc.rights.accesRights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spa	Tesis de maestría
dc.rights.acceso	Abierto (Texto completo)
dc.type.hasVersion	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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dc.rights.cc	Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.licencia	EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.

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Maestría en Finanzas Cuantitativas [49]

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