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Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano


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Fecha
2017-07-24

Directores
Serrano Perdomo, Rafael Antonio

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
El objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis de riesgo para contratos de seguros de vida en Colombia. A partir de lo anterior, se quiere proponer un modelo afín multifactorial de mortalidad para aplicaciones de riesgo de longevidad, bajo el marco de un modelo libre de arbitraje y con una expresión cerrada de la curva de supervivencia. Dentro del alcance del proyecto se usará una representación de estado espacio para la estimación de los parámetros del modelo usando un filtro de Kalman. Los datos de mortalidad que se usaran para la aplicación del modelo de 2 y 3 factores serán de Colombia.
Abstract
The purpose of this Thesis, is to study affine dynamic models that capture the price andmortality dynamics, it would allow to introduce the longevity risk into the risk analysisand valuation for life contracts in Colombia. Taking that into account, it is shown a risk-freemulti-factorial affine mortality model for longevity risk applications with a close expressionof the survival probability curve. Within the scope of this document we will use a statespace representation to estimate the model parameters using a Kalman Filter. Colombianmortality data is used to asses 2- and 3- factor implementation.
Palabras clave
Modelo de Mortalidad , Riesgo de longevidad , Multi-factor , Libre de Arbitraje , Afín , Consistente , Filtro de Kalman
Keywords
Multi-factor , Mortality Model , Longevity Risk , Affine , Arbitrage Free , Consistent , Kalman Filter
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