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Calculo y comparacion de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial
Título de la revista
Autores
Giron, Luis Eduardo
Herrera Cruz, Ferney
Fecha
2015-12-15
Directores
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Scholes, que se utiliza normalmente para valorar opciones financieras, puede ser también usado para la estimación de primas de reaseguros de salud; y que la prima neta estimada a partir de este modelo se aproxima a las establecidas por el método actuarial, excepto cuando el deducible del reaseguro es muy alto (por encima de $200.000.000).
Abstract
Palabras clave
modelo clasico actuarial , modelo de Black-Scholes