Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
| dc.creator | Gallón Gómez, Santiago |
| dc.creator | Gómez Portilla, Karoll |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T13:43:24Z |
| dc.date.available | 2018-03-07T13:43:24Z |
| dc.date.created | 2010-05-27 |
| dc.date.issued | 2010 |
| dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119 |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15497 |
| dc.description | Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante. |
| dc.format.mimetype | application/pdf |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119/1013 |
| dc.rights | Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
| dc.source | Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152 |
| dc.source | 2145-454X |
| dc.source | 0123-5362 |
| dc.subject | Econometría financiera, modelos MGARCH, volatilidad tiempovariante, correlación, retornos de la tasa de cambio, valor en riesgo. |
| dc.title | Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados. |
| dc.type | article |
| dc.publisher | Universidad del Rosario |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.type.spa | Artículo |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
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