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dc.creatorGallón Gómez, Santiago 
dc.creatorGómez Portilla, Karoll 
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:24Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:24Z
dc.date.created2010-05-27
dc.date.issued2010 
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15497
dc.descriptionUn conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante.  
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119/1013
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
dc.source2145-454X
dc.source0123-5362
dc.subjectEconometría financiera, modelos MGARCH, volatilidad tiempovariante, correlación, retornos de la tasa de cambio, valor en riesgo.
dc.titleDistribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.
dc.typearticle
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaArtículo
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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