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Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.

Título de la revista
Autores
Ratanov, Nikita

Fecha
2010-05-21

Directores

ISSN de la revista
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Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerdo a las direcciones de la velocidad del movimiento aleatorio subyacente, de una forma adecuada a las tasas de interés. Adicionalmente, suponemos que las tasas de interés dependen del estado del mercado. Las estrategias replicables son construidas detalladamente y se obtienen las fórmulas de forma cerrada para los precios de las opciones.
Abstract
Palabras clave
Proceso telegráfico con saltos , valoración de opciones europeas , estrategias autofinancieras , ecuación fundamental.
Keywords
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