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Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas.

Título de la revista
Autores
Vasquez E., Diego
Melo Velandia, Luis Fernando

Fecha
2010-05-21

Directores

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
En este documento se presenta la descripción y los resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones Bspline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel, y estos dos métodos superan al de la Bolsa de Valores de Colombia.  
Abstract
Palabras clave
Estructura a plazos de las tasas de interés , spline , funciones B-spline cúbicas.
Keywords
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