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dc.creatorAmaya Ochoa, Cecilia 
dc.date.accessioned2018-03-07T13:43:36Z
dc.date.available2018-03-07T13:43:36Z
dc.date.created2010-05-21
dc.date.issued2010 
dc.identifierhttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567
dc.descriptionValorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021/920
dc.rightsCopyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.sourceRevista de Economía del Rosario; Vol. 7, Núm. 1 (2004): enero-junio; 1-18
dc.source2145-454X
dc.source0123-5362
dc.subjectMétodo Monte Carlo, Valoración de opciones financieras, Procesos Estocásticos, Proceso de Salto-Difusión, Volatilidad Estocástica.
dc.titleValoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
dc.typearticle
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaArtículo
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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