Ítem
Acceso Abierto

Wavelet analysis on financial time series


Archivos
Fecha
2018-08-16

Directores
Ramírez Jaime, Hugo Eduardo

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

Buscar en:

Métricas alternativas

Resumen
Los métodos wavelet poseen algunas características que los hacen una herramienta con gran potencial para la investigación financiera. El propósito de esta tesis es estudiar la utilidad que tienen los métodos wavelet en el análisis de series de tiempo financieras, para lo cual se han utilizado datos del mercado financiero colombiano. En esta tesis se presenta brevemente la teoría wavelet, con especial enfoque en la Transformada Discreta Wavelet y en las wavelets de Daubechies. Luego, se ilustra una descomposición multirresolución para dos series diferentes de log-retornos. Finalmente, se presenta un método de predicción basado en wavelets, así como una comparación entre sus resultados y los de un método de predicción tradicional.
Abstract
Wavelet methods possess some features that make them a tool with great potential for financial research. The purpose of this thesis is to study the usefulness of wavelet methods in financial time series analysis, for which data from Colombian financial market has been used. In this thesis the wavelet theory is briefly presented, with a special focus on the Discrete Wavelet Transform and Daubechies wavelets. Then, a multiresolution decomposition is illustrated for two distinct log-returns series. Finally, a wavelet-based prediction approach is presented, as well as a comparison between its results and those of a traditional prediction method.
Palabras clave
Análisis wavelet , Transformada Discreta Wavelet , Serie de tiempo financiera , Descomposición multirresolución , Predicción
Keywords
Wavelet analysis , Discrete Wavelet Transform , financial time series , multiresolution decomposition , prediction.
Buscar en:
Enlace a la fuente