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dc.contributor.advisorSerrano, Rafael 
dc.creatorCastillo Tarazona, Camilo Andre 
dc.date.accessioned2020-01-13T17:54:42Z
dc.date.available2020-01-13T17:54:42Z
dc.date.created2019-11-22
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20699
dc.descriptionEn este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ingresos resultantes de invertir en el mercado financiero. Usando el método de martingalas y la dualidad convexa se caracteriza la estrategia que maximiza la utilidad esperada de la ganancia final.
dc.description.abstractIn this paper we study a continuous-time asset-allocation problem for a insurance firm that backs up the liabilities raised by the insurance contracts with the underwriting profits and the income resulting from investing in the financial market. Using the martingale approach and convex duality techniques we characterize strategies that maximize expected utility from final wealth under CRRA preferences when the firm have only a class of insurance. We present numerical results for some distributions of claims/liabilities with policy limit.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectControl óptimo estocástico
dc.subjectProceso de difusión con saltos
dc.subjectMétodo de martingalas
dc.subjectDualidad convexa
dc.subjectSelección óptima de portafolios
dc.subjectUtilidad CRRA
dc.subject.ddcEconomía financiera 
dc.subject.lembFinanzas
dc.subject.lembAnálisis estocástico
dc.titleSelección óptima de portafolio para una compañía aseguradora
dc.typemasterThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.subject.keywordOptimal stochastic control
dc.subject.keywordJump-diffusion process
dc.subject.keywordMartingale approach
dc.subject.keywordConvex duality
dc.subject.keywordOptimal portfolio selection
dc.subject.keywordCRRA utility
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaTesis de maestría
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.
dc.type.documentTesis
dc.creator.degreetypeFull time


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