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dc.contributor.advisorArbelaez Bolaños, Fernando 
dc.creatorFarfán Borda, Carolina 
dc.creatorGuarnizo Sánchez, Diana Carolina 
dc.date.accessioned2020-03-18T18:05:02Z
dc.date.available2020-03-18T18:05:02Z
dc.date.created2003
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030
dc.descriptionEste documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectMercado swap
dc.subjectMercado de Derivados Financieros
dc.subjectConversiones de la deuda
dc.subject.ddcMacroeconomía & temas relacionados 
dc.subject.lembConversiones de la deuda
dc.subject.lembCurva de swap
dc.subject.lembFinanzas
dc.subject.lembMercado swaps
dc.subject.lembTasas de interés::Colombia
dc.titleFormalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia
dc.typebachelorThesis
dc.creator.degreeEconomista
dc.publisher.programEconomía
dc.publisher.departmentFacultad de economía
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.type.spaTrabajo de grado
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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dc.type.documentAnálisis de caso
dc.creator.degreetypeFull time


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