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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. ...
Tesis de maestría. 2018
Calidad del mercado de renta variable de Colombia
En el presente estudio se monitorea varias de las dimensiones observables y se mide una dimensión no observable de la calidad del mercado (market quality) colombiano de renta variable intradiario, para lo cual se utiliza ...
Tesis de maestría. 2018
Flujos de capitales en economías emergentes : el papel de los controles de capitales
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis empírico de las medidas de controles de capitales impuestas por un panel de economías emergentes en las ultimas décadas, con el objetivo de reducir los altos volúmenes de ...
Tesis de maestría. 2017
Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos
En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, abordando el pronóstico de valor en riesgo (VaR) mediante diferentes modelos multivariados de ...
Tesis de maestría. 2014
Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado
En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo ...
Tesis de maestría. 2014
La estructura a plazos del riesgo interbancario
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 ...
Tesis de maestría. 2014
De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial
La crisis que se desató en el mercado hipotecario en Estados Unidos en 2008
y que logró propagarse a lo largo de todo sistema financiero, dejó en evidencia
el nivel de interconexión que actualmente existe entre las ...
Tesis de maestría. 2014
Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo
La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión ...
Tesis de maestría. 2015
Estructura a plazo Colombia : modelo afín de tres factores
La estimación e interpretación de la estructura a plazo de la tasas de interés es de gran relevancia porque permite realizar pronósticos, es fundamental para la toma de decisiones de política monetaria y fiscal, es esencial ...
Tesis de maestría. 2015
Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
En el presente documento se descompone la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de EE.UU. y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un ...
Tesis de maestría. 2015