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Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis
In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and ...
Tesis de maestría. 2016
Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia
Tomando los datos de los CDS soberanos de Colombia entre 2013 y 2015,desarrollamos un modelo de valoración para estos derivados de crédito, que aprovecha la dinámica de la intensidad de default propuesta de un proceso ...
Tesis de maestría. 2017
La estructura a plazos del riesgo interbancario
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 ...
Tesis de maestría. 2014
Synthetic portfolio for event studies: Estimating the effects of volatility call auctions
We propose a method denoted as synthetic portfolio for event studies in market microstructure that is particularly interesting to use with high frequency data and thinly
traded markets. The method is based on Synthetic ...
Tesis de maestría. 2016
De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial
La crisis que se desató en el mercado hipotecario en Estados Unidos en 2008
y que logró propagarse a lo largo de todo sistema financiero, dejó en evidencia
el nivel de interconexión que actualmente existe entre las ...
Tesis de maestría. 2014
Teoría espectral de grafos en la formación de redes : mínimo valor propio
La teoría de redes, basada en la teoría de grafos; estructura propia de la matemática discreta tiene grandes aplicaciones en distintas ramas de la ciencia, esta teoría, es utilizada para estudiar y analizar distintos ...
Tesis de maestría. 2019
A segmented Nelson and Siegel model for the term structure of interest rates
In the present academic work we implement the Nelson and Siegel Segmented Model (2017) in order to predict the structure of interest rates. On the other hand we compare the performance of the Segmented model with the Nelson ...
Tesis de maestría. 2019
Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global
El propósito de este trabajo es desarrollar de manera intuitiva el modelo de asignación de activos Black Litterman, mostrando sus propiedades más importantes mediante ejemplos numéricos utilizando datos de renta fija global. ...
Tesis de maestría. 2018
Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: ...
Tesis de maestría. 2019
Forecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data
Esta tesis pretende pronosticar la estructura de términos de la tasa de interés para Colombia,
tomando el procedimiento de dos pasos implementado por (Diebold & Li (2006)); sin embargo,
propone alternativas para el enfoque ...
Tesis de maestría. 2018