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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad 

Guzmán Girón, Daniel Felipe
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. ...
 Tesis de maestría. 2018
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Calidad del mercado de renta variable de Colombia 

Cadena Gómez, Laura
En el presente estudio se monitorea varias de las dimensiones observables y se mide una dimensión no observable de la calidad del mercado (market quality) colombiano de renta variable intradiario, para lo cual se utiliza ...
 Tesis de maestría. 2018
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Flujos de capitales en economías emergentes : el papel de los controles de capitales 

Bran Guevara, Jose
En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis empírico de las medidas de controles de capitales impuestas por un panel de economías emergentes en las ultimas décadas, con el objetivo de reducir los altos volúmenes de ...
 Tesis de maestría. 2017
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Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos 

Solano Caicedo, Raulinso Enrique
En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, abordando el pronóstico de valor en riesgo (VaR) mediante diferentes modelos multivariados de ...
 Tesis de maestría. 2014
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Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado 

Alayón González, José
En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo ...
 Tesis de maestría. 2014
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La estructura a plazos del riesgo interbancario 

Cangrejo Jiménez, Guillermo Andrés
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 ...
 Tesis de maestría. 2014
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De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial 

Ordóñez Herrera, Juan Sebastián
La crisis que se desató en el mercado hipotecario en Estados Unidos en 2008 y que logró propagarse a lo largo de todo sistema financiero, dejó en evidencia el nivel de interconexión que actualmente existe entre las ...
 Tesis de maestría. 2014
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Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo 

Ceballos López, Ángela
La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión ...
 Tesis de maestría. 2015
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Estructura a plazo Colombia : modelo afín de tres factores 

Vásquez Galindo, Lina
La estimación e interpretación de la estructura a plazo de la tasas de interés es de gran relevancia porque permite realizar pronósticos, es fundamental para la toma de decisiones de política monetaria y fiscal, es esencial ...
 Tesis de maestría. 2015
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Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia 

Cuadros Lara, Carlos Alberto
En el presente documento se descompone la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de EE.UU. y Colombia. Se utiliza un modelo afín de cuatro factores, donde el primero de ellos corresponde a un ...
 Tesis de maestría. 2015
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Castro, Carlos (26)
Rodriguez Revilla, Cristhian Andres (2)Acuña Trujillo, Pierre Ricardo (1)Alayón González, José (1)Bran Guevara, Jose (1)Cadena Gómez, Laura (1)Cangrejo Jiménez, Guillermo Andrés (1)Ceballos López, Ángela (1)Cuadros Lara, Carlos Alberto (1)Dussán Zuluaga, Alejandra del Mar (1)... View MoreSubjectEconomía financiera (13)Finanzas (8)Economía (4)Portafolio de inversiones (3)Producción (3)Economía internacional (2)Finanzas públicas (2)Inversiones (2)Riesgo (Finanzas) (2)Tasas de interés (2)... View MoreDate Issued2014 (5)2017 (4)2018 (4)2015 (3)2019 (3)2016 (2)
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