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A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model 

Guerrero Torres, Sandra Patricia
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones ...
 Tesis de maestría. 2019
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Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas 

Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los ...
 Tesis de maestría. 2018
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Adaptación de una red neuronal para la negociación en el mercado de divisas 

Fonseca Lemus, Darwin Javier
En esta tesis se exploran varias técnicas de machine learning, las cuales son aplicadas al problema de decisión de inversión. Se utilizan una serie de indicadores de análisis técnico como entradas de una red neuronal, ...
 Tesis de maestría. 2018
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Wavelet analysis on financial time series 

Fonseca Lemus, Arlington
Los métodos wavelet poseen algunas características que los hacen una herramienta con gran potencial para la investigación financiera. El propósito de esta tesis es estudiar la utilidad que tienen los métodos wavelet en el ...
 Tesis de maestría. 2018
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Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models 

Romero Ramirez, Juan Felipe
Esta tesis implementa una estrategia de trading de alta frecuencia, conocida como pairs trading, sobre los activos de un portafolio haciendo uso de diversos algoritmos de machine learning. Se hace énfasis en el uso de los ...
 Tesis de maestría. 2019
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Calibración y simulación del modelo de Black-Scholes para TRM con tasas de interés estocásticas 

Barrera Rodríguez, Sergio Antonio
El presente documento propone el modelo HW1-BSFX para simular la TRM contemplando estocasticidad en las tasas de interés para la valoración de derivados. El modelo HW1-BSFX consta de emplear el modelo de Black-Sholes FX, ...
 Tesis de maestría. 2019
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Aplicación de support vector machine al mercado colombiano 

Castañeda, Daniel Santiago
Durante las últimas décadas y gracias al desarrollo de la tecnología en los informatica, los algoritmos de machine learning han evolucionado lo que ha permitido en la mayoría de los casos obtener mejores resultados que los ...
 Tesis de maestría. 2019
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Optimal liquidation with non-linear permanent price impact 

Sánchez López, Julián Fernando
This study addresses a basic model to solve a problem of liquidation of shares, which does not take into consideration the round trip trade, a fundamental concept for establishing the condition of linearity of the permanent ...
 Tesis de maestría. 2019
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Estrategias de trading con Time Series Momentum 

Acero Ríos, Esstefanía
Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relies heavily on the e ciency of the volatility estimator and on the quality of the momentum ...
 Tesis de maestría. 2019
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Pronóstico de volatilidad de la TRM mediante un modelo híbrido LSTM-GARCH 

Quintero Valencia, Daniel Enrique
En este trabajo se propone un modelo híbrido LSTM-GARCH para el pronóstico de la volatilidad de la tasa representativa del mercado (TRM). Este modelo es una red neuronal recurrente LSTM, en la cual se incluyen como variables ...
 Tesis de maestría. 2019
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Ramirez, Hugo E. (10)
Acero Ríos, Esstefanía (1)Barrera Rodríguez, Sergio Antonio (1)Castañeda, Daniel Santiago (1)Fonseca Lemus, Arlington (1)Fonseca Lemus, Darwin Javier (1)Guerrero Torres, Sandra Patricia (1)Quintero Valencia, Daniel Enrique (1)Rodriguez Carvajal, Fabio Andres (1)Romero Ramirez, Juan Felipe (1)... View MoreSubjectProbabilidades & matemáticas aplicadas (3)Análisis estocástico (2)Análisis financiero (2)Economía financiera (2)Finanzas (2)Modelos matemáticos (2)Métodos especiales de computación (2)Topología (2)Acciones (bolsa) (1)Algoritmos (computadores) (1)... View MoreDate Issued2019 (5)2018 (3)
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