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Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates in Latin America: A copula-GARCH approach 

Rico Ramírez, Santiago
Este trabajo estudia la relación entre los precios del petróleo y las tasas de cambio en Latinoamérica utilizando una metodología copula-GARCH. Esta aproximación permite modelar algunas de las particulariedades conocidas ...
 Tesis de maestría. 2020
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“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradora 

Moreno Duarte, Laura Jimena del Pilar
El Riesgo de Crédito refleja el riesgo que el valor de una cartera disminuya debido a incumplimientos inesperados. Estas pérdidas pueden incurrir debido a incumplimientos totales o los incumplimientos esperados debido al ...
 Tesis de maestría. 2020
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Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market 

Romero Díaz, Nicolás
Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejoran el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y el hedging de las posiciones ...
 Tesis de maestría. 2019
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Lineamientos generales para el diseño de una política pública de financiamiento para los emprendimientos y las pymes, con énfasis en el mercado de capitales 

Dussán Zuluaga, Alejandra del Mar; Páez Forero, Andrea; Meneses Pabón, Andres Ricardo
El documento presenta recomendaciones de política pública para la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación DNP, las cuales están dirigidas a incentivar el uso de mecanismos ...
 Tesis de maestría. 2020
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Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis 

Rodriguez Revilla, Cristhian Andres
In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and ...
 Tesis de maestría. 2016
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Synthetic portfolio for event studies: Estimating the effects of volatility call auctions 

Preciado, Sergio
We propose a method denoted as synthetic portfolio for event studies in market microstructure that is particularly interesting to use with high frequency data and thinly traded markets. The method is based on Synthetic ...
 Tesis de maestría. 2016
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Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global 

Mendoza Gutiérrez, Sebastián
El propósito de este trabajo es desarrollar de manera intuitiva el modelo de asignación de activos Black Litterman, mostrando sus propiedades más importantes mediante ejemplos numéricos utilizando datos de renta fija global. ...
 Tesis de maestría. 2018
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Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo) 

Torres Rivera, Jean Carlos Arturo
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: ...
 Tesis de maestría. 2019
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Forecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data 

Acuña Trujillo, Pierre Ricardo
Esta tesis pretende pronosticar la estructura de términos de la tasa de interés para Colombia, tomando el procedimiento de dos pasos implementado por (Diebold & Li (2006)); sin embargo, propone alternativas para el enfoque ...
 Tesis de maestría. 2018
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Implementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds 

Fajardo Rodriguez, Sandra Milena
Pair trading is a statistical trading strategy based on the concept of mean reverting; investors select two related assets and establish a relation between them buying the underpriced asset and selling the overpriced. When ...
 Tesis de maestría. 2017
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Castro, Carlos (26)
Rodriguez Revilla, Cristhian Andres (2)Acuña Trujillo, Pierre Ricardo (1)Alayón González, José (1)Bran Guevara, Jose (1)Cadena Gómez, Laura (1)Cangrejo Jiménez, Guillermo Andrés (1)Ceballos López, Ángela (1)Cuadros Lara, Carlos Alberto (1)Dussán Zuluaga, Alejandra del Mar (1)... View MoreSubjectEconomía financiera (13)Finanzas (8)Economía (4)Portafolio de inversiones (3)Producción (3)Economía internacional (2)Finanzas públicas (2)Inversiones (2)Riesgo (Finanzas) (2)Tasas de interés (2)... View MoreDate Issued2014 (5)2017 (4)2018 (4)2015 (3)2019 (3)2016 (2)
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