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“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradora
El Riesgo de Crédito refleja el riesgo que el valor de una cartera disminuya debido a incumplimientos inesperados. Estas pérdidas pueden incurrir debido a incumplimientos totales o los incumplimientos esperados debido al ...
Tesis de maestría. 2020
Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market
Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejoran el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y el hedging de las posiciones ...
Tesis de maestría. 2019
Lineamientos generales para el diseño de una política pública de financiamiento para los emprendimientos y las pymes, con énfasis en el mercado de capitales
El documento presenta recomendaciones de política pública para la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación DNP, las cuales están dirigidas a incentivar el uso de mecanismos ...
Tesis de maestría. 2020
Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis
In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and ...
Tesis de maestría. 2016
Synthetic portfolio for event studies: Estimating the effects of volatility call auctions
We propose a method denoted as synthetic portfolio for event studies in market microstructure that is particularly interesting to use with high frequency data and thinly
traded markets. The method is based on Synthetic ...
Tesis de maestría. 2016
Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global
El propósito de este trabajo es desarrollar de manera intuitiva el modelo de asignación de activos Black Litterman, mostrando sus propiedades más importantes mediante ejemplos numéricos utilizando datos de renta fija global. ...
Tesis de maestría. 2018
Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)
En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: ...
Tesis de maestría. 2019
Forecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data
Esta tesis pretende pronosticar la estructura de términos de la tasa de interés para Colombia,
tomando el procedimiento de dos pasos implementado por (Diebold & Li (2006)); sin embargo,
propone alternativas para el enfoque ...
Tesis de maestría. 2018
Implementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds
Pair trading is a statistical trading strategy based on the concept of mean reverting; investors select two related assets and establish a relation between them buying the underpriced asset and selling the overpriced. When ...
Tesis de maestría. 2017
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. ...
Tesis de maestría. 2018