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Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola
Se hace una introducción a los seguros paramétricos de cobertura de riesgo climático. Se presenta una metodología para tarifar este tipo de seguros a partir de información histórica de una variable meteorológica. Por último ...
Tesis de maestría. 2020
Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media
Las estrategias de inversión pairs trading se basan en desviaciones del precio entre pares de acciones correlacionadas y han sido ampliamente implementadas por fondos de inversión tomando posiciones largas y cortas en las ...
Tesis de maestría. 2014
Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia
El presente estudio contrasta dos modelos de cascada recursiva para determinar las dinámicas de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia, estos modelos poseen factores heterogéneamente persistentes que ...
Tesis de maestría. 2019
Aplicación de support vector machine al mercado colombiano
Durante las últimas décadas y gracias al desarrollo de la tecnología en los informatica, los algoritmos de machine learning han evolucionado lo que ha permitido en la mayoría de los casos obtener mejores resultados que los ...
Tesis de maestría. 2019
Valuación de bonos catastróficos para Colombia
Este documento presenta un método alternativo para cubrir las pérdidas extremas causadas por eventos catastróficos, como terremotos. Donde se transfiere parte del riesgo a los mercados financieros emitiendo bonos CAT. ...
Tesis de maestría. 2018
Numerical Solutions to PDE Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs
The purpose of this paper is to present numerical solutions to PDE representations for derivatives pricing including bilateral credit valuation adjustments and funding costs valuation adjustment as presented in Burgard and ...
Tesis de maestría. 2018
An accurate heston implementation with Usd-Cop Data
This study find by empirical evidence a fast and accurate way to calculate the price of a European Call using the Heston (1993) model. It calculate and uses a benchmark price calculated with the mentioned Heston 1993 pricing ...
Tesis de maestría. 2018
Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés
Este texto expone una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer ...
Tesis de maestría. 2018
Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano
El objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica
de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis
de riesgo para contratos de seguros ...
Tesis de maestría. 2017
Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes
Se da solución al problema de Merton con dos variantes para el problema, para lo cual se presentan las condiciones suficientes del portafolio óptimo de un agente con función de utilidad a trozos, que dependen de un valor ...
Tesis de maestría. 2017