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La estructura a plazos del riesgo interbancario 

Cangrejo Jiménez, Guillermo Andrés
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 ...
 Tesis de maestría. 2014
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Cangrejo Jiménez, Guillermo Andrés (1)
Castro, Carlos (1)
SubjectAdministración del riesgo (1)Bancos (1)Economía financiera (1)
Finanzas (1)
... View MoreDate Issued2014 (1)
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