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dc.contributor.advisorCastro, Carlos 
dc.creatorAlayón González, José 
dc.date.accessioned2014-09-02T21:14:45Z
dc.date.available2014-09-02T21:14:45Z
dc.date.created2014-08-17
dc.date.issued2014 
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8856
dc.descriptionEn este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.
dc.description.abstractIn this paper, the Generalized Hyperbolic Distribution is used in the portfolio selection with higher moments. Thereafter a comparative scheme is showed to determinate the advance with regard to Markowitz Portfolio Selection.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.subjectGeneralized Hyperbolic Distribution
dc.subjectPortfolio Selection
dc.subjectRobust Portfolio selection
dc.subjectConditional Value at Risk
dc.subjectWorse Case Conditional Value at Risk
dc.subjectAsset Allocation
dc.subjectRisk Management
dc.subjectMarkowitz
dc.subjectMulti-cicle, Expectation, and Conditional Estimation Method
dc.subject.ddcComercio interno (Comercio doméstico) 
dc.subject.lembMercados
dc.subject.lembMercado de valores
dc.subject.lembFinanzas
dc.subject.lembEconomía
dc.titleDistribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado
dc.typemasterThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisher.departmentFacultad de Economía
dc.subject.keywordGeneralized Hyperbolic Distribution
dc.subject.keywordPortfolio Selection
dc.subject.keywordRobust Portfolio selection
dc.subject.keywordConditional Value at Risk
dc.subject.keywordWorse Case Conditional Value at Risk
dc.subject.keywordAsset Allocation
dc.subject.keywordRisk Management
dc.subject.keywordMarkowitz Portfolio Selection
dc.subject.keywordMulti-cicle, Expectation, and Conditional Estimation Method
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.spaTesis de maestría
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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