Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional
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Examinando Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional por Materia "Análisis de regresión"
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- ÍtemAcceso AbiertoUso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios(2010-03-18) Ortiz Almeida, Hilda Margarita; Pérez Pérez, Jorge Eduardo; García Suaza, Andrés FelipeEl aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos necesarios para mantener un portafolio asegurado, así como el tiempo que debe transcurrir entre cada uno de estos. Para tal fin se usan modelos de Datos de Cuenta de Poisson Autorregresivos (ACP) modificados para captar las características de la serie y modelos de Duración Autorregresivos (ACD). Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos.