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Acceso Abierto
Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden
Título de la revista
Autores
Serrano Perdomo, Rafael Antonio
Fecha
2014
Directores
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´ otonos, y su cone- ´ xion con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parab ´ olicas ´ y el´ıpticas semilineales de segundo orden.
Abstract
Palabras clave
Keywords
backward stochastic differential equation , viscosity solution , semilinear partial differential equation
Buscar en:
Serrano, R. (2014). Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden. Bogotá: Universidad del Rosario.