Ítem
Acceso Abierto
Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
Título de la revista
Autores
Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Archivos
Fecha
2018-08-16
Directores
Ramírez Jaime, Hugo Eduardo
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
Buscar en:
Métricas alternativas
Resumen
Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante.
Abstract
This Master's Thesis develops three methods to perform the evaluation of European-style Asian options with a strike fixed or variable. Because no there are necessarily closed formulas for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results for determine the eficiency of them. The market model assumed is a model Basic Black-Scholes with a lognormal asset price, a risk-free rate constant and constant volatility.
Palabras clave
Opción asiática , Opción de precio promedio , Opción exótica , Opción dependiente de la trayectoria , Promedio aritmético , Promedio geométrico , Valoración de opciones , Simulación de Monte Carlo , Diferencias finitas , Modelo binomial , Variables control , Variables antitéticas
Keywords
Asian option , Option of average price , Exotic option , Option dependent on trajectory , Arithmetic average , Geometric average , Option evaluation , Monte Carlo simulation , Nitas differences , Binomial mode , Control variables , Antithetical variables
