Ítem
Acceso Abierto

Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora


Archivos
Fecha
2019-11-22

Directores
Serrano Perdomo, Rafael Antonio

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

Buscar en:

Métricas alternativas

Resumen
En este documento se estudia el problema en tiempo continuo de selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora que respalda las reclamaciones con los beneficios de las venta de contratos de seguros y los ingresos resultantes de invertir en el mercado financiero. Usando el método de martingalas y la dualidad convexa se caracteriza la estrategia que maximiza la utilidad esperada de la ganancia final.
Abstract
In this paper we study a continuous-time asset-allocation problem for a insurance firm that backs up the liabilities raised by the insurance contracts with the underwriting profits and the income resulting from investing in the financial market. Using the martingale approach and convex duality techniques we characterize strategies that maximize expected utility from final wealth under CRRA preferences when the firm have only a class of insurance. We present numerical results for some distributions of claims/liabilities with policy limit.
Palabras clave
Control óptimo estocástico , Proceso de difusión con saltos , Método de martingalas , Dualidad convexa , Selección óptima de portafolios , Utilidad CRRA
Keywords
Optimal stochastic control , Jump-diffusion process , Martingale approach , Convex duality , Optimal portfolio selection , CRRA utility
Buscar en:
Enlace a la fuente