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A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model


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Fecha
2019-12-04

Directores
Ramírez Jaime, Hugo Eduardo

ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario

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Resumen
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acelerar los métodos numéricos y mostrar la capacidad de la red neuronal artificial para "aprender" el modelo del conjunto de datos.
Abstract
In this thesis, we implement deep learning to option pricing. A data-driven approach is proposed, through an Artificial Neural Network (ANN), to calculate the price of European call options with the Heston stochastic volatility model, in order to accelerate the numerical methods and show the ability of Artificial Neural Network to "learn" the model from the dataset.
Palabras clave
Diferencias finitas , Redes neuronales , Valoración de opciones , Modelo Heston
Keywords
Heston Model , Finite Differences , Neural networks , Option pricing
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