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Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes

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dc.contributor.advisorSerrano Perdomo, Rafael Antonio
dc.creatorPinto Heydler, Mariam
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2017-02-13T16:10:04Z
dc.date.available2017-02-13T16:10:04Z
dc.date.created2017-01-26
dc.date.issued2017
dc.descriptionSe da solución al problema de Merton con dos variantes para el problema, para lo cual se presentan las condiciones suficientes del portafolio óptimo de un agente con función de utilidad a trozos, que dependen de un valor de riqueza y está asociada a su aversión al riesgo, portafolio que se encuentra usando el método de martingalas y dualidad convexa.spa
dc.description.abstractThe Merton problem is solved with two variants, sufficient conditions are presented for the optimum portfolio of an agent with a piecewise utility function, which depend on a wealth value and is associated with its risk aversion , we use the martingale method and convex duality.eng
dc.description.sponsorshipUniversidad del Rosariospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_12937
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12937
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.bibliographicCitationCarassus, L., and Pham, H. Portfolio optimization for piecewise concave criteria functions (the 8th workshop on stochastic numerics)
dc.source.bibliographicCitationCvitani c, J., and Karatzas, I. Convex duality in constrained portfolio optimization. Ann. Appl. Probab. 2, 4 (1992), 767{818.
dc.source.bibliographicCitationHe, H., and Pearson, N. D. Consumption and portfolio policies with incomplete markets and short-sale constraints: the infinite-dimensional case. J. Econom. Theory 54, 2 (1991), 259{304.
dc.source.bibliographicCitationHens, T., and Rieger, M. O. Financial economics. Springer, 2010.
dc.source.bibliographicCitationKahneman, D., and Tversky, A. Teoría prospectiva: Un análisis de la decisión bajo riesgo. Estudios de Psicología 8, 29-30 (1987), 95{124.
dc.source.bibliographicCitationKaratzas, I., Lehoczky, J. P., Shreve, S. E., and Xu, G.-L. Martingale and duality methods for utility maximization in an incomplete market. SIAM J. Control Optim. 29, 3 (1991), 702-730.
dc.source.bibliographicCitationKaratzas, I., and Shreve, S. E. Methods of mathematical finance, vol. 39. Springer Science & Business Media, 1998
dc.source.bibliographicCitationMerton, R. C. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. The review of Economics and Statistics (1969), 247-257.
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectMétodo de martingalasspa
dc.subjectControl óptimo estocásticospa
dc.subjectFunciones rango - dependientes.spa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.keywordMartingale methodeng
dc.subject.keywordOptimal stochastic controleng
dc.subject.lembPortafolio de inversionesspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembMercado de futurosspa
dc.titleCondiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientesspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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