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Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

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dc.contributor.advisorRamírez Jaime, Hugo Eduardo
dc.creatorRodriguez Carvajal, Fabio Andres
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativasspa
dc.date.accessioned2018-08-24T21:49:36Z
dc.date.available2018-08-24T21:49:36Z
dc.date.created2018-08-16
dc.date.issued2018
dc.descriptionEsta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante.spa
dc.description.abstractThis Master's Thesis develops three methods to perform the evaluation of European-style Asian options with a strike fixed or variable. Because no there are necessarily closed formulas for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results for determine the eficiency of them. The market model assumed is a model Basic Black-Scholes with a lognormal asset price, a risk-free rate constant and constant volatility.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_18359
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rightsAtribución 2.5 Colombiaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectOpción asiáticaspa
dc.subjectOpción de precio promediospa
dc.subjectOpción exóticaspa
dc.subjectOpción dependiente de la trayectoriaspa
dc.subjectPromedio aritméticospa
dc.subjectPromedio geométricospa
dc.subjectValoración de opcionesspa
dc.subjectSimulación de Monte Carlospa
dc.subjectDiferencias finitasspa
dc.subjectModelo binomialspa
dc.subjectVariables controlspa
dc.subjectVariables antitéticasspa
dc.subject.ddcEconomíaspa
dc.subject.keywordAsian optionspa
dc.subject.keywordOption of average pricespa
dc.subject.keywordExotic optionspa
dc.subject.keywordOption dependent on trajectoryspa
dc.subject.keywordArithmetic averagespa
dc.subject.keywordGeometric averagespa
dc.subject.keywordOption evaluationspa
dc.subject.keywordMonte Carlo simulationspa
dc.subject.keywordNitas differencesspa
dc.subject.keywordBinomial modespa
dc.subject.keywordControl variablesspa
dc.subject.keywordAntithetical variablesspa
dc.subject.lembModo asiático de producciónspa
dc.subject.lembMétodo de Montecalospa
dc.titleMétodos numéricos para valoración de opciones asiáticasspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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