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Dynamic programming for stochastic target problems, Viscosity solutions and hedging in markets with Portfolio constraints and large investors

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dc.creatorSerrano Perdomo, Rafael Antonio
dc.date.accessioned2015-10-13T19:50:09Z
dc.date.available2015-10-13T19:50:09Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014
dc.description.abstractThe purpose of this expository arti le is to present a self- ontained overview of some results on the hara terization of the optimal value fun tion of a sto hasti target problem as (dis ontinuous) vis osity solution of a ertain dynami programming PDE and its appli ation to the problem of hedging ontingent laims in the presen e of portfolio onstraints and large investorseng
dc.format.extent36 páginasspa
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.tipoDocumentospa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_11006
dc.identifier.editorialUniversidad del Rosariospa
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11006
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.relation.citationIssueNo. 170
dc.relation.citationTitleSerie Documentos de trabajo. Economía
dc.relation.ispartofSerie documentos de trabajo. No 170 (Octubre 2014)spa
dc.relation.urihttps://ideas.repec.org/p/col/000092/012233.html
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto completo)spa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subject.ddcEconomía
dc.subject.keywordStochastic target problemeng
dc.subject.keyworddynamic programming principleeng
dc.subject.keywordviscosity solutioneng
dc.subject.keywordHamilton Jacobi-Bellman equationeng
dc.subject.keywordsuper-replicationeng
dc.subject.keywordlarge investoreng
dc.subject.keywordportfolio constraintseng
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembAnálisis estocásticospa
dc.subject.lembProgramación estocásticaspa
dc.subject.lembTeoría económicaspa
dc.titleDynamic programming for stochastic target problems, Viscosity solutions and hedging in markets with Portfolio constraints and large investorsspa
dc.typeworkingPapereng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaDocumento de trabajospa
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