Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano
Summary
El objetivo del siguiente trabajo es estudiar modelos a fines dinámicos que capturen la dinámica
de mortalidad, permitiendo incorporar el riesgo de longevidad en la valoración y análisis
de riesgo para contratos de seguros de vida en Colombia. A partir de lo anterior, se quiere
proponer un modelo afín multifactorial de mortalidad para aplicaciones de riesgo de longevidad,
bajo el marco de un modelo libre de arbitraje y con una expresión cerrada de la curva de
supervivencia. Dentro del alcance del proyecto se usará una representación de estado espacio
para la estimación de los parámetros del modelo usando un filtro de Kalman. Los datos de
mortalidad que se usaran para la aplicación del modelo de 2 y 3 factores serán de Colombia.
Abstract
The purpose of this Thesis, is to study affine dynamic models that capture the price and
mortality dynamics, it would allow to introduce the longevity risk into the risk analysis
and valuation for life contracts in Colombia. Taking that into account,it is shown a risk-free
multi-factorial affine mortality model for longevity risk applications with a close expression
of the survival probability curve. Within the scope of this document we will use a state
space representation to estimate the model parameters using a Kalman Filter. Colombian
mortality data is used to asses 2- and 3- factor implementation.
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