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Valuación de bonos catastróficos para Colombia

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dc.contributor.advisorSerrano Perdomo, Rafael Antonio
dc.creatorRincón Jaimes, Natalia Carolina
dc.creator.degreeMagíster en Finanzas Cuantitativas
dc.date.accessioned2018-02-20T12:02:23Z
dc.date.available2018-02-20T12:02:23Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.descriptionEste documento presenta un método alternativo para cubrir las pérdidas extremas causadas por eventos catastróficos, como terremotos. Donde se transfiere parte del riesgo a los mercados financieros emitiendo bonos CAT. Primero, se presenta un modelo de valoración para los bonos CAT para terremotos patrocinados por el gobierno colombiano. Mas adelante, usando los datos de los sismos ocurridos en Colombia desde 1900 hasta 2015 se estiman los parámetros de frecuencia y severidad para el modelo de valoración. Finalmente, se realizan simulaciones de Montecarlo para demostrar la viabilidad del bono catastrófico en el contexto colombianospa
dc.description.abstractThis paper presents an alternative method for covering extreme losses caused by catastrophic events, such as earthquakes, is to transfer part of the risk to the financial markets by issuing CAT bond. First,we present a valuation model for CAT bonds for earthquakes sponsored by the Colombian government. Furthermore, using the data of the earthquakes that occurred in Colombia from 1900 to 2015, we estimate the frequency and severity parameters for the valuation model. Finally, we use Montecarlo simulations to demonstrate the viability of catastrophe bonds in the colombian context.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_14417
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14417
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentFacultad de Economíaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Cuantitativasspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.ccAtribución-CompartirIgual 2.5 Colombiaspa
dc.rights.licenciaEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosariospa
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocURspa
dc.subjectBonos CATspa
dc.subjectReasegurospa
dc.subjectTerremotosspa
dc.subjectProceso de Poisson homogéneospa
dc.subjectFunción de pérdidasspa
dc.subject.ddcEconomía financiera
dc.subject.keywordCAT bondseng
dc.subject.keywordReinsuranceeng
dc.subject.keywordEarthquakeeng
dc.subject.keywordHomogeneous Poisson processeng
dc.subject.keywordLoss functioneng
dc.subject.lembBonos del estadospa
dc.subject.lembDesastresspa
dc.titleValuación de bonos catastróficos para Colombiaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestríaspa
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