Browsing by Subject "Probabilidades & matemáticas aplicadas"
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A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones ...
Tesis de maestría. 2019
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Backward Ornstein-Uhlenbeck Transition Operators and Mild Solutions of Non-Autonomous Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces
In this paper we revisit the mild-solution approach to second-order semi-linear PDEs of Hamilton-Jacobi type in infinite-dimensional spaces. We show that a well-known result on existence of mild solutions in Hilbert spaces ... Artículo. 2014
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Holistic workload scaling : A new approach to compute acceleration in the cloud
Workload scaling is an approach to accelerating computation and thus improving response times by replicating the exact same request multiple times and processing it in parallel on multiple nodes and accepting the result ... Artículo. 2018
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Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo
La dependencia entre las series financieras, es un parámetro fundamental para la estimación de modelos de Riesgo. El Valor en Riesgo (VaR) es una de las medidas más importantes utilizadas para la administración y gestión ... Tesis de maestría. 2015
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Inferencia estadística módulo de regresión lineal simple
La utilización del modelo de regresión lineal en los procesos relacionados con el análisis de datos demanda el conocimiento objetivo e instrumentación de la relación funcional de variables, el coeficiente de determinación y ... Documento de trabajo. 2013
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Inferencia estadística módulo de regresión lineal simple
La utilización del modelo de regresión lineal en los procesos relacionados con el análisis de datos demanda el conocimiento objetivo e instrumentación de la relación funcional de variables, el coeficiente de determinación ... Documento de trabajo. 2013
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Pronóstico de volatilidad de la TRM mediante un modelo híbrido LSTM-GARCH
En este trabajo se propone un modelo híbrido LSTM-GARCH para el pronóstico de la volatilidad de la tasa representativa del mercado (TRM). Este modelo es una red neuronal recurrente LSTM, en la cual se incluyen como variables ... Tesis de maestría. 2019
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School Choice: Nash Implementation of Stable Matchings through Rank-Priority Mechanisms
We consider school choice problems (Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003) where students are assigned to public schools through a centralized assignment mechanism. We study the family of so-called rank-priority mechanisms, each ... Documento de trabajo. 2017
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Seasonal adjustment and cointegration
El documento examina el efecto de filtros de ajuste en el tamaño y poder de prueba de cointegración que usan los residuales como pruebas ADF y PP, mediante procedimientos MonteCarlo y una aplicación empírica. Nuestros ... Documento de trabajo. 2002
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Self-exciting piecewise linear processes
The paper concerns a piecewise linear process controlled by the set of velocities {cn}n≥0 consecutively switched after exponentially distributed, Exp(λn), n ≥ 0, time intervals. The distribution of such process is studied ... Artículo. 2017
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Wavelet analysis on financial time series
Los métodos wavelet poseen algunas características que los hacen una herramienta con gran potencial para la investigación financiera. El propósito de esta tesis es estudiar la utilidad que tienen los métodos wavelet en el ... Tesis de maestría. 2018
